sertifikasi manajemen risiko Contoh Soal Test Manajemen Risiko Tingkat I
Pre /Pos – Test
Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat I
ASBISINDO
Umum
1. Berikut ini adalah pengertian dari manajemen risiko;
a. Potensi kerugian akibat terjadinya suau peristiwa
b. Serangkaian motodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko
c. Serangkain prosedur untuk memberikan nilai tambah pemegang saham
d. Serangkaian kejadian yang memberikan dampak negatif terhadap sasaran perusahaan
Jawaban; B
2. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk Bank adalah;
a. Meningkatkan nilai tambah dan kekayaan pemegang saham
b. Memberikan manfaat pada stakeholder
c. Meningkatkan pertumbuhan bisnis
d. Memberikan manfaat pada masyarakat
Jawaban: A
3. Peran utama manajemen risiko pada perusahaan termasuk Bank adalah:
a. Unuk memenuhi kebutuhan regulaor dengan menjalankan ketentuan OJK
b. Untuk memenuhi standart internasional Basel Accord
c. Untuk mencapai tujuan usaha dengan menyeimbangkan antara bisnis dan risiko
d. Untuk mengendalikanusaha Bank
Jawaban: C
4. Alur proses manajemen risiko adalah:
a. Proses identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian risiko
b. Proses identifikasi, pengukuran, control dan monitoring
c. Proses identifikasi, pengukuran,pemantauan dan pengendalian risiko
d. Proses identifikasi, Monitoring, kontrol dan pemantauan
Jawaban; C
5. Pilar 1 Basel II mengatur tentang;
a. Pengukuran modal minimum untuk menutup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
b. Perhitungan modal minimum untuk menutup risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas
c. Proses review supervisor atas metode pengukuran internal Bank
d. Proses keterbukaan mengenai tata kelola internal dan eksternal
Jawaban: A
Risiko Kredit & Risiko Investasi
6. Risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas:
a. Pembiayaan dan Penerbitan Surat Berharga
b. Pembiayaaan dan Transaksi Kliring
c. Pembiayaan dan Penempatan Dana Antar Bank
d. Pembiayaan dan Deposito
Jawaban: C
7. Untuk menutup potensi kerugian akibat risiko kredit yang berpotensi mengurangi modal bank, maka bank menetapkan cadangan pembiayaan macet yang disebut:
a. KPPM
b. CKPN
c. ATMR
d. NPF
Jawaban: B
8. Bank Syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, sewa dan jual beli. Risiko kredit yang terdapat pada pembiayaan akad jual beli adalah :
a. Nasabah tidak melakukan pembayaran sewa atas barang yang disewa
b. Nasabah tidak mentaati syarat dan kondisi yang telah disepakati
c. Nasabah lalai dalam menjalankan usahanya
d. Nasabah tidak membayar kewajiban pokok dan/atau margin
Jawaban : D
9. Risiko investasi melekat pada pembiayaan dengan akad bagi hasil. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai akad bagi hasil
a. Dalam pembiayaan mudharabah, Bank menyediakan seluruh dana, dan nasabah bertindak sebagai pengelola.
b. Pembagian keuntungan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
c. Jika terjadi kerugian usaha dalam akad mudharabah dan musyarakah dibagi berdasarkan porsi masing-masing
d. Dalam pembiayaan mudharabah, Bank dan nasabah sama-sama memberikan porsi dana.
Jawaban : D
10. Proses identifikasi risiko kredit pada nasabah pembiayaan dilakukan diantaranya melalui :
a. Perhitungan ATMR
b. Analisis 5Cs
c. Penetapan pricing
d. Perhitungan PD dan LGQ
Jawaban : B
Risiko Pasar dan Risiko Imbal Hasil
11. Pemahaman yang benar mengenai risiko pasar adalah :
a. Risiko pada posisi neraca Bank akibat arus kas negatif
b. Risiko pada posisi tranding book akibat aktivitas tranding Bank
c. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan suku bunga
d. Risiko yang diakibatkan Bank Syariah dalam tekanan untuk memberikan imbal hasil tinggi
Jawaban :C
12. Risiko yang timbul akibat Bank memiliki posisi terbuka valuta asing disebut:
a. Risiko benchmark suku bunga
b. Risiko nilai tukar
c. Risiko ekuitas
d. Risiko komoditas
Jawaban : B
13. Perhitungan risiko pasar yang dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan adalah definisi dari :
a. Risiko Ekuitas
b. Risiko Umum
c. Risiko Komoditas
d. Risiko spesifik
Jawaban : D
14. Risiko brenchmark suku bunga pada bangking book adalah :
a. Potensi penurunan net operating margin akibat perubahan suku bunga pasar
b. Potensi penurunan pendapatan Bank dari transaksi valuta asing
c. Potensi kerugian pendapatan Bank akibat transaksi trading book
d. Potensi kerugian pendapatan Bank akibat penurunan rating surat berharga
Jawaban : A
15. Instrumen keuangan dalam neraca (on balance sheet) dan atau rekening administratit ( off balance sheet) serta transaksi derivatif yang ditujukan untuk diperdagangkan dan lindung nilai, merupakan definisi dari :
a. Banking Book
b. Trading Book
c. FVTOCI
d. AFS
Jawaban : B
Risiko Likuiditas
16. Ketidakmampuan Bank memenuhi kebutuhan cash flow dimasa sekarang dan yang akan datang tanpa mempengaruhi kegiatan operasionalnya secara harian atau kondisi keuangan Bank tersebut termasuk risiko :
a. Risiko likuiditas pendanaan
b. Risiko likuiditas pasar
c. Risiko likuiditas pembiayaan
d. Risiko likuiditas treasury
Jawaban : A
17. Bank dapat dikatakan mempunyai eksposur risiko likuiditas tinggi dalam hal :
a. Terdapat kelebihan dana pada rekening nonstro
b. Terdapat investasi pada surat berharga yang cukup tinggi
c. Terdapat negative gap jangka pendek yang cukup besar
d. Terdapat repricing gap dalam jangka panjang yang cukup tinggi
Jawaban : C
18. Bank A mempunyai banyak surat berharga. Dalam kondisi krisis likuiditas, Bank A akan melikuidasi surat berharganya namun tidak mendapat respon positif dari pasar ketika dijual karena kondisi likuiditas pasar tidak kondusif.
Risiko ini termasuk risiko :
a. Risiko likuiditas pendanaan
b. Risiko likuiditas pasar
c. Risiko likuiditas pembiayaan
d. Risiko likuiditas treasury
Jawaban : B
19. Rencana pencairan dan pelunasan pembiayaan dari Unit Pembiayaan sangat diperlukan oleh Unit Treasury dalam hal untuk :
a. Melakukan identifikasi data dan informasi pendukung dengan kecukupan GWM
b. Melakukan identifikasi kecukupan rekening vostro
c. Menyusun cash flow harian yang berisi informasi mengenai dana masuk dan keluar yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas Bank
d. Menghiung rasio likuiditas Bank
Jawaban : C
20. Gap likuiditas adalah :
a. Selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu .
b. Selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang direprice pada periode tertentu
c. Selisih antara jumlah aset dan kewajiban
d. Ratio proyeksi cash flow tiga bulan kedepan
Jawaban : A
Risiko Operational
21. Bank A dikenakan denda BI dikarenakan kesalahan input data pada pelaporan. Penyebab terjadinya input operatioonal tersebut adalah :
a. Kegagalan proses internal
b. Kegagalan staff
c. Kegagalan sistem
d. Faktor Eksternal
Jawaban : B
22. Berdasarkan kemungkinan dan dampak terjadi, risiko operational dapat dikelompokkan menjadi :
a. High Frequency Low Impact, Low Frequency High Impact, dan Catastrophic Loss
b. Low Frequency High Impact, Low Frequency Low Impact, dan Catastrophic Loss
c. High Frequency High Impact, Low Frequency High Impact, dan Carastrophic Loss
d. Tidak ada yang benar
Jawaban : A
23. Metode identifikasi dan mengukur risiko operational secara kualitatif dengan menggunakan dampak dan kemungkinan kejadian serta identifikasi kecukupan kontrol disebut dengan:
a. Key Risk Indicator
b. Risk Control & Self Assessment
c. Loss Even Default
d. Basic Indicator Approach
Jawaban : B
24. Teller Bank Syariah melakukan kesalahan kelebihan Input margin untuk nasabah. Kesalahan tersebut disadari Bank dua bulan setelahnya. Ketika teller Bank meminta Nasabah untuk mengembalikannya,nasabah sangat kecewa dan marah. Risiko yang terdapat pada Bank adalah:
a. Risiko operation dan Rissiko hukum
b. Risiko eperation dan Risiko kepatuhan
c. Risiko operation dan Risiko investasi
d. Risiko operation dan Risiko reputasi
Jawaban: D
25. Atas adanya kejadian eksternal, Bank mempunyai kemapuan kecil untuk mengelolanya. Untuk itu Bank perlu mengembangkan:
a. Manajemen Risiko Operasional
b. Manajemen Risiko Terintegrasi
c. Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM)
d. Semua benar
Jawaban: C
Risiko Hukum
26. Berikut ini adalah sumber/ penyebab dari risiko hukum yang paling tepat :
a. Adanya pembiayaan bermasalah
b. Kelemahan aspek yuridis
c. Perbedaan antara ekspektasi dengan realitas keuntungan Bank
d. Terjadinya penurunan reputasi Bank
Jawaban : B
27. Bank harus memiliki satuan kerja/fungsi yang berperan sebagai legal watch yang menyediakan analisis / advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi hal ini adalah salah satu unsur dari :
a. Identifikasi risiko hukum
b. Meminimalkan tuntutan hukum
c. Pengendalian risiko hukum
d. Organisasi manajemen risiko hukum
Jawaban : D
28. Teller Bank Syariah melakukan kesalahan kelebihan input margin untuk nasabah. Kesalahan tersebut disadari Bank dua bulan setelahnya ketika teller Bank meminta nasabah untuk mengembalikannya, nasabah sangat kecewa dan marah . Risiko yang terdapat pada Bank adalah:
a. Risiko operation dan Rissiko hukum
b. Risiko eperation dan Risiko kepatuhan
c. Risiko operation dan Risiko investasi
d. Risiko operation dan Risiko reputasi
Jawaban: A
Risiko Reputasi
29. Selain penurunan rating Bank oleh lembaga pemeringkat, maka dampak yang timbul dari risiko reputasi adalah :
a. Penurunan cost of fund (COF)
b. Kenaikan portofolio pembiayaan
c. Kenaikan Non Perfoming Financing
d. Penarikan dana besar-besaran
Jawaban : D
30. Risiko reputasi diakibatkan oleh beberapa kasus berikut, kecuali :
a. Penagihan pembiayaan bermasalah dan tidak beretika
b. Bank tidak mencapai target bisinis yang telah ditetapkan
c. Ketidakpatuhan Bank dalam menerapkan prinsip syariah
d. Internal Fraud
Jawaban : B
31. Secara umum risiko reputasi dapat di identifikasikan melalaui :
a. Tingginya NPF Bank yang di publish di media
b. Berita negative mengenai shreholder Bank di media
c. Margin atau imbal hasil yang tidak bersaing
d. Produk yang tidak konfetitif
Jawaban : B
Risiko Kepatuhan
32. Risiko kepatuhan pada Bank dapat diidentifikasikan melalui
a. Banyaknya pelanggaran atas prinsip-prinsip syariah
b. Banyaknya insiden operasional yang terjadi
c. Banyaknya berita negative Bank di media
d. Tidak tercapainya rencana bisnis Bank
Jawaban : A
33. Bank Syariah X di indikasikan melalui transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi perbincangan di masyarakat. Risiko yang dihadapi Bank tersebut adalah:
a. Risiko kepatuhan
b. Risiko reputasi
c. Risiko stratejik
d. Risiko syariah
Jawaban : B
34. Bank A dikenakan denda BI dikarenakan kesalahan input data pada pelaporan. Risiko yang terdapat pada insiden ini adalah :
a. Risiko Operasional dan Risiko Reputasi
b. Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional
c. Risiko Reputasi dan Risiko Operasional
d. Risiko SDM dan Risiko Kepatuhan
Jawaban : B
Risiko Stratejik
35. Di antara contoh di bawah ini yang termasuk dalam risiko stratejik adalah :
a. Bank Syariah A melakukan investasi surat berharga namun ternyata rating surat berharga tersebut memburuk
b. Bank Syariah A mengakuisisi Bank syariah B untuk pengrmbangan bisnis baru segmen perumahan namun kebijakan tersebut tidak tepat
c. Bank Syariah A memberikan pembiayaan ke sector batu bara, ternyata sector tersebut banyak bermasalahnya
d. Bank Syariah A melakukan penggantian BOD
Jawaban : B
36. Manakah pernyataan yang tidak tepat di bawah ini terkait dengan proses identifikasi risiko strategik :
a. Hasil dari proses identifikasi di administrasikan terutama pada sisi kinerja sebagai akibat tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan Bank
b. Melakukan identifikasi risiko strategis yang melekat pada aktivitas fungsional seperti pembiayaan, treasury, investasi, serta operasional dan jasa
c. Pemantauan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh direksi
d. Melakukan perencanaan aktivitas fungsional yang disetujui oleh komisaris
Jawaban : D
37. Yang tidak mempengaruhi risiko strategik secara langsung adalah :
a. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan ekonomi makro
b. Kegagalan mengantisipasi perubahan teknologi
c. Kegagalan mengantisipasi kebijakan otoritas
d. Kegagalan analisis pembiayaan dan account monitoring
Jawaban : D
Post Test
1. Proses Manajemen risiko dilakukan dengan tahapan:
a. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko
b. Identifikasi risiko, pemantaun risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko
c. Pemantauan risiko, identifikasi risiko, pengukura risiko, dan pengendalian risiko
d. Pemantaun risiko, Pengukuran risiko, Indentifikasi risiko, dan pengendalian risiko
Jawaban : A
2. Pernyataan yang paling tepat mengenai Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bnak adalah:
a. Independen terhadap satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern
b. Independen terhadap satuan kerja operasional
c. Independen terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern
d. Dependen terhadap satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern
Jawaban : A
3. Basel II terdiri atas pilar-pilar berikut:
a. Minmum Capital Requirement
b. Enhanced Disclosure ( Discipline of Market )
c. Supervisory Review Process
d. Liquidity Standart
Jawaban : D
4. Standart likuiditas jangka pendek yang menilai kecukupan aset likuid untuk memenuhi cash out flow selama 30 hari pada kondisi krisis, yang diperkenalkan pada Basel III adalah:
a. Giro Wajib Minimum
b. Financing to Deposit Ratio
c. Liquidity Coverage Ratio ( LCR )
d. Net Stable Funding Ratio ( NSFR )
Jawaban : C
5. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan pembiayaan adalah:
a. Bank harus dapat menjaga tingkat likuiditas termasuk memenuhi permintaaan penarikan pembiayaan nasabah
b. Bank dapat melakukan ekspansi pembiayaan sesuai dengan kemapuan bayar nasabah, kecukupan agunan nasabah, dan sejauh mungkin menghindari risiko kegagalan pembiayaan
c. Bank dapat melakukan pertumbuhan pembiayaan sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga, dan sejauh mungkin menghindari risiko kegagalan pembiayaan
d. Bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai risiko yang diambil
Jawaban : C
6. Pengikatan jaminan yang digunakan unuk memperjanjikan pengaliahan suatu piutang atau tagihan yang dijadika jaminan suatu pembiayaan adalah:
a. Hak Tanggungan
b. Cassie Piutang
c. Fidusian Piutang
d. Rahn
Jawaban : B
7. Pelegalan dalam suatu transaksi pemberian pembiayaan dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian diantaranya melakukan aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri yang disebut;
a. Anxiety For Income
b. Restructuring
c. Self Dealing
d. Standardized Approach
Jawaban :
8. Pendekatan internal rating based (IRB) mengukur risiko berdasarkan internal rating yang telah dimiliki oleh Bank. Salah satu komponen risiko pada pendekatan ini adalah Exposure at Default yang berati:
a. Besarnya kemungkina/ probabilitas debitur mengalami wanprestasi atau tidak mampu mengembalikan kewajibannya baik pokok maupun margin atau bagi hasil pembiayaan
b. Estimasi potensi kerugian Bank jika terjadi wanprestasi
c. Estimasi besarnya eksprosur pembiayaan pada saat terjadi wanprestasi
d. Sisa jangka waktu pembiayaan/ instrumen pembiayaan
Jawaban :
9. Potensi kerugian Bank akibat perubahan harga pasar dari Sukuk Negara Ritel yang dapat diperdagangkan, merupakan risiko:
a. Kredit
b. Operasional
c. Kepatuhan
d. Pasar
Jawaban : D
10. Berikut adalah jenis-jenis risiko pasar kecuali:
a. Rissiko branchmark suku bunga
b. Risko nilai tukar
c. Risisko komoditas
d. Risiko pembiayaan bermasalah
Jawaban : D
11. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan Bank Syariah dalam mengatur kecukupan modal secara individual adalah:
a. Risiko Branchmark suku bunga
b. Risiko ekuitas
c. Risiko niali tukar
d. Jawaban a dan c benar
Jawaban : C
12. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka valuasi sukuk yang dapat diperdagangakan dapat menggunakan :
a. Model
b. Harga perolehan
c. Harga perolehan dikurangi biaya amortisasi
d. Jawaban b dan c benar
Jawaban : A
13. Dalam membatasi jumlah posisi valas yang diperbolehklan untuk dimiliki dalam periode waktu tertentu, bank menetapkan limit:
a. Value at Risk
b. Cut Lose Limit
c. Transaksi
d. Net Open Position ( NOP )-Nominal
Jawaban : D
14. Risiko imbal hasil ( rate of reurn risk ) dapat mengakibatkan:
a. Volatilitas Return atau imbal hasil yang ditawarkan Bank lain
b. Perubahan nilai aset Bank
c. Perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari debitur
d. Perpindahan dana dari Bank kepada Bank lain
Jawaban : C
15. Tidak tersedianya aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, termasuk risiko:
a. Risiko pasar
b. Risko likuiditas
c. Risiko stratejik
d. Risiko Kredit
Jawaban : B
16. Pengukuran risiko likuiditas, dapat dilakukan melalui:
a. Key Risk Indicator
b. Liquidity Gap Analysis
c. Repricing Gap Analysis
d. Value At Risk
Jawaban : B
17. Rasio likuiditas yang dapat digunakan sebagai indikator risiko adalah:
a. Giro wajib minimum
b. Financing to Deposit Ratio( FDR)
c. Maximum Cumulative Outflow (MCO)
d. Semua jawaban benar
Jawaban :D
18. Apakah Bank telah mengetahui posisi likuiditas dan terdapat kemungkinan permasalahan likuiditas, Bank dapat melakukan:
a. Penerbitan obligasi
b. Penyediaan contingent stanby credit lines
c. Pembatasan aset berjangka waktu panjang
d. Semua jawaban benar
Jawaban : D
19. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab risiko operasional adalah:
a. Manusia
b. Proses internal
c. Proses eksternal
d. Kejadian Eksternal
Jawaban : C
20. Salah satu cara mengelola risiko operasional adalah melalui penerapan perangkat risiko operasional. Berikut ini merupakan yang bukan perangkat risiko operasional:
a. RC5A
b. KRI
c. Risk mapping
d. Value At Risk (VAR)
Jawaban : D
21. Alat untuk monitoring kualitas kontrol, mengendalikan penyebab risiko dan eksposur risiko operasional berupa statistik atau matriks yang menyediakan data posisi risiko operasional bank disebut :
a. RCSA
b. KRI
c. Scorecard
d. Value at Risk (VAR)
Jawaban :B
22. Ketika bank mengalami kerugian operasional, maka pencatatan kerugian operasional tersebut dimasukan kedalam:
a. RCSA
b. KRI
c. Risk mapping
d. LED
Jawaban : D
23. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risisko berati Bank harus:
a. Memiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/ atau aktivitas eksisting serta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Bank,seperti perubahan ketentuan
b. Meimiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/ atau aktivitas baru serta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berakala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Bank, seperti perubahaan ketentuan
c. Meimiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/ atau aktivitas baru serta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berakala, sesuai dengan perkembangan eksternal Bank, seperti perubahaan ketentuan
d. Meimiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/ atau aktivitas baru serta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berakala, sesuai dengan perkembangan internal Bank, seperti perubahaan ketentuan
Jawaban : C
24. Definisi risiko reputasi adalah:
a. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan shareholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank
b. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi positif dan negatif terhadap Bank
c. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank
d. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan shareholder yang bersumber dari persepsi positif terhadap Bank
Jawaban : C
25. Risiko reputasi diakibatkan oleh beberapa kasus berikut, kecuali:
a. Penagihan pembiayaan bermasalah yang tidak beretika
b. Bank tidak percaya target bisnis yang telah ditetapkan
c. Ketidakpauhan Bank dalam menerapkan prinsip syariah
d. Internal fraud
Jawaban : C
0 Response to "sertifikasi manajemen risiko Contoh Soal Test Manajemen Risiko Tingkat I"
Post a Comment